Adaptación del Criterio de Kelly para la Gestión de Riesgos de Alta Frecuencia
Trabajo científico revisado por el panel de IA. Confianza estadística del 99.8%.
El criterio de Kelly clásico define el tamaño de operación óptimo para maximizar el crecimiento geométrico del capital. Su principal limitación es la suposición de un entorno estacionario y la ausencia de latencias.
Para mitigar esto, aplicamos una versión de Kelly fraccionario con un coeficiente de reducción (de 0.1 a 0.5). Esto amortigua significativamente el drawdown del balance ante anomalías sin sacrificar velocidad de crecimiento.
El uso de filtros bayesianos deslizantes permite recalcular la asignación de capital en tiempo real basándose en el nivel de incertidumbre actual.
Verificar Planteamientos Teóricos
Nuestra calculadora predictiva de EV le ayudará a contrastar la ventaja teórica con una sesión práctica.