Anti-Martingale: Reverse Progression und ihr mathematisches Modell

Das System der umgekehrten Progression, allgemein bekannt als Anti-Martingale, ist eine Strategie, bei der die Positionsgröße nach einem erfolgreichen Ergebnis erhöht dan nach einem Verlust auf den Basiswert zurückgesetzt wird. Formal gilt: Ist die Positionsgröße im Schritt t gleich S(t), so ist nach einem Erfolg S(t+1) = 2·S(t), und nach einem Verlust S(t+1) = S₀. Diese Rekursionsformel erzeugt einen stochastischen Prozess mit einer multiplikativen Struktur, die sich grundlegend von additiven Modellen unterscheidet. Die theoretische Basis der Strategie ist mit dem Konzept des 'positiven Momentums' verbunden, das Serien erfolgreicher Ergebnisse nutzt, um Gewinne zu maximieren.